Resumen semanal de revisión OpenBook

(eToro Blog) Esta semana revisaremos la estrategia del top trader: lucistrust de Rusia. Este operador nos impresionó con sus retornos de 66% en los últimos treinta días y retorno de 103% en los últimos tres meses. Lo que nos llamó la atención fue el hecho de que el operador alcanzó tan altos retornos usando ajustes de bajo riesgo. Observando la historia de este operador podemos ver que una vez que éste identifica una tendencia, agresivamente revende en dirección de la tendencia con ajustes de riesgo pequeño. En los últimos siete días, el operador colocó más de veinte operaciones en corto en el EURUSD con precio de entrada desde 1.2960 bajando hasta 1.2760. Al atravesar el EURUSD el soporte de 1.2900 el 5 de enero, el operador utilizó eso como confirmación de la tendencia a la baja y entró en acción. Al aproximarse el EURUSD al soporte en 1.2700, el operador desaceleró y esperó que el soporte en 1.2700 se rompiera. El operador se dio cuenta que la tendencia había terminado cuando el EURUSD no pudo romper el soporte a 1.2700 y empezó a colocar operaciones de compra con precios de entrada alrededor de 1.2780. Eso es lo que llamamos ser oportuno! Las ganancias promedio de estas operaciones fueron de alrededor de 10%. Observando el gráfico P&L de este operador, podemos ver que la curva de capital del mismo ha estado alcanzando altos superiores en el ultimo mes. Obtuvo un alto de 70% el 11 de enero. Top trader: lucistrust tiene 29 copiadores y 173 seguidores hasta ahora en OpenBook y parece ser un operador muy prometedor.

Aquí hay una recapitulación de los eventos de esta semana:

El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés constantes a 1% esta semana a pesar de preocupaciones de que el banco no estaba hacienda lo suficiente para prevenir la destrucción de la moneda única. Con Europa en una leve recesión, el BCE insiste en que tiene que aferrarse al tratado de la UE y no puede ofrecer liquidez directamente a un gobierno europeo. El EURUSD es visto en el mayor bajo en 16 meses al ser probado en soporte a 1.2700 esta semana. El rendimiento de los bonos italianos ha aumentado por encima del 7% y el país permanece peligrosamente cerca a ser dejado fuera de los mercados de bonos. El BCE proyecta que las tasas de crecimiento en 2012 estarán alrededor de 0.3%, mucho menos que los estimados anteriores de 1.3%. Los operadores en OpenBook están largos en el EURUSD con límites promedio en 1.2920 y paradas en 1.2700.

El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambio a 0.5% y no aumentó el tamaño de su programa de compra de activos esta semana. Las tasas de interés han permanecido sin cambios en 0.5% desde marzo de 2009. El Comité de Política Monetaria no aumentó el tamaño del programa de compra de activos que actualmente está en 275,000 millones de libras. El BOE dijo en una declaración que el programa de compra de activos permanecería bajo revisión. La última vez que el BOE aumentó el tamaño de su programa de compra de activos fue en octubre de 2011, cuando expandió el programa en 75,000 millones de libras. La economía del Reino Unido ha sufrido bajo la sombra de la crisis de la deuda en Europa. Los participantes en el Mercado están esperando que el BOE aumente el tamaño del programa de compra de activos en la próxima reunión de política. Los operadores en OpenBook están principalmente largos en el GBPUSD con límites promedio en 1.5460 y paradas en 1.5250.

Otro titular de noticias importante en los mercados de divisas esta semana fue la renuncia del Presidente del Swiss National Bank, Philipp Hildebrand. Hildebrand fue forzado a renunciar luego de ser atrapado en una controversia acerca de operaciones de divisas hechas por su esposa antes que el jefe del SBN anunciara medidas para debilitar el Franco Suizo. En Septiembre de 2011, el SNB anunció que haría cumplir un tope de 1.2000 en el EURCHF. Esto aseguró que no se permitiría al Franco Suizo reforzarse más allá de 1.2000 contra el Euro. Luego de anunciarse la renuncia de Hildebrand, el SNB en una declaración dijo que seguiría defendiendo el tope con su máxima determinación. Los operadores en OpenBook están principalmente largos en el USDCHF con límites promedio en 0.9550 y paradas en 0.9300.

Tuvimos comentarios de varios hacedores de política de la Reserva Federal esta semana. El funcionario del Fed Dennis Lockhart comentó que el Fed no debería adoptar una política monetaria rígida hasta que la crisis en Europa se haya estabilizado. El proyecta que el crecimiento de EE.UU. permanecerá entre 2.5% y 3.0%. John Williams, otro funcionario del Fed, pidió que el Fed permaneciera ágil y proporcionara las herramientas necesarias para estimular el crecimiento. También observe que la tasa de desempleo permanecería alta por unos cuantos años más. Una tercera funcionaria del Fed, Sandra Pianalto, hizo eco de un sentimiento pacifista de sus pares. Pianalto espera que el crecimiento permanezca alrededor de 2.5% en 2012 y alrededor de 3% en 2013. Las ventas minoristas de EE.UU. en el mes de diciembre mostraron un crecimiento de 0.1%, no alcanzando las expectativas de los analistas de un crecimiento de 0.3%. Los mercados están desilusionados, pues los reportes iniciales luego de la época de fiestas sugerían que las ventas fueron fuertes.

Australia reportó que el crecimiento de ventas minoristas para el mes de noviembre fue plano. Los datos de ventas minoristas fueron publicados en unos AUD 20,930 millones ajustados estacionalmente. Los datos decepcionaron a analistas que habían esperado un crecimiento de 0.4. Por otro lado, las ventas de casas nuevas subió 6.8% en el mes de noviembre. El crecimiento en ventas de casas nuevas fue atribuido a los recientes recortes en tasas del Banco de Reserva de Australia. El RBA recortó tasa en 25 puntos base en noviembre y diciembre del año pasado. Los operadores en OpenBook están principalmente cortos en el AUDUSD con límites promedio en 1.0175 y paradas en 1.0390.

Aquí hay una descomposición de la exposición neta en la plataforma OpenBook: 

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