Non d\u00e0 alcuna informazione su quanto dovresti investire. Non ti dice come gestire il tuo denaro<\/strong>. Non offre alcuna indicazione su quando o come chiudere la posizione, che stia andando bene oppure male.<\/p>\n\n\n\n Quindi, si tratta di una singola informazione che non basta per decidere di acquistare un’azione<\/strong> a meno che tu non sappia cosa ha portato a suggerire quel titolo, non potrai capire subito se sia una buona dritta o meno.<\/p>\n\n\n\n Ecco perch\u00e9 alcuni trader optano per un sistema meccanico di trading che include regole obiettive per le operazioni che si conducono<\/strong>. Un sistema del genere pu\u00f2 essere testato, cos\u00ec da validarne l\u2019efficacia nel tempo. Dato che si basa su regole specifiche, offre un approccio schematico che rimuove la componente emotiva.<\/p>\n\n\n\n Dunque, se un sistema completo di trading \u00e8 pi\u00f9 che un semplice segnale di entrata, allora che cos\u2019altro \u00e8?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Per definirsi completo, un sistema di trading dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori:<\/mark><\/p>\n\n\n\n Approfondiamo ognuno di questi punti<\/strong> di seguito.<\/p>\n\n\n\n Quando sviluppi un sistema, il primo fattore da considerare riguarda i mercati a cui far\u00e0 riferimento<\/strong>. Pu\u00f2 includere tutti i mercati disponibili, ma faresti meglio ad applicarlo agli ambiti in cui ritieni che la strategia scelta possa ottenere le perfomance migliori.<\/p>\n\n\n\n Potresti escludere alcuni settori<\/strong>. Ad esempio, puoi decidere di non operare su alcuni mercati poich\u00e9 c\u2019\u00e8 poca liquidit\u00e0. Qualsiasi sia la tua strategia, se stai utilizzando un sistema meccanico di trading allo scopo di rimuovere ogni decisione dettata dall\u2019emozione, sar\u00e0 saggio applicare le regole con coerenza.<\/p>\n\n\n\n Un segnale di entrata ti dice<\/strong> quando \u00e8 il momento di aprire una nuova posizione<\/strong>. Ci sono numerosi indicatori di analisi tecnica<\/a> che possono generare segnali di acquisto o di vendita.<\/p>\n\n\n\n In origine sono stati progettati a uno scopo specifico: fare in modo che tu captassi i segnali. Per esempio, un indicatore di tendenza serve a capire l\u2019andamento di un trend<\/strong>, mentre un oscillatore di momentum cerca di predire potenziali ritracciamenti.<\/p>\n\n\n\n Solitamente, i trader testano la propria strategia e gli <\/strong>indicatori tecnici<\/strong><\/a> selezionati. Un modo di validare l\u2019efficacia di una strategia di ingresso \u00e8 il backtesting.<\/p>\n\n\n\n Ogni trader vuole che i suoi segnali di entrata funzionino nel modo pi\u00f9 efficiente possibile. Un metodo per tentare di ottimizzarli \u00e8 applicare i cosiddetti \u201cFiltri\u201d.<\/strong> Uno dei problemi degli strumenti di analisi tecnica \u00e8 che offrono un segnale di acquisto o di vendita, ma in alcuni casi non saranno accurati. Di conseguenza, sarebbe opportuno individuare ed eliminare quanti pi\u00f9 falsi segnali possibile.<\/p>\n\n\n\n Suggerimento:<\/strong> Un filtro \u00e8 una semplice misura che tenta di dirti se le condizioni di mercato sono favorevoli, dato un particolare segnale di trading.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Un esempio generalizzato<\/strong> potrebbe essere il seguente: ignorare qualunque segnale di vendita se i filtri dicono che le condizioni sono rialziste<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Qualsiasi indicatore tecnico che analizzi se le condizioni di mercato siano rialziste o ribassiste pu\u00f2 funzionare come filtro. Uno strumento comunemente utilizzato \u00e8 la media mobile a lungo termine. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Quello che non puoi permetterti \u00e8 di gettare via il tuo capitale con trade subottimali<\/p>\nRichard Dennis<\/a><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Questi indicatori sono usati da tempo come lagging trend indicator o indicatori di ritardo <\/strong>[Glossary:<\/strong> Indicatori che confermano la presenza di un cambiamento nelle attuali tendenze di mercato] per raffinare i dati all\u2019interno di una strategia per investire con successo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dai un\u2019occhiata al prossimo esempio<\/strong> che illustra meglio il concetto:<\/p>\n\n\n\n Una media mobile di periodo 20 e una media mobile di periodo 50 possono essere usate in combinazione come filtro<\/strong>. Se la media di periodo 20 \u00e8 pi\u00f9 alta di quella pi\u00f9 lunga, questo suggerisce uno stato rialzista del mercato e il sistema preveder\u00e0 esclusivamente di comprare. Lo scenario contrario, invece, imporrebbe esclusivamente di vendere.<\/p>\n\n\n\n Anche dopo aver ottimizzato i filtri di cui sopra, ogni strategia di trading dar\u00e0 falsi segnali<\/strong>. In altre parole, ci saranno inevitabilmente delle perdite, cos\u00ec come dei trade vincenti.<\/p>\n\n\n\n La <\/strong>gestione del rischio<\/strong><\/a> \u00e8 l\u2019abilit\u00e0 di mantenere un equilibrio in merito al livello di rischio accettabile per singolo trade<\/strong>. Il rapporto rendimento-rischio<\/a> rende chiaro che non \u00e8 possibile trarre profitto senza rischio.<\/p>\n\n\n\n Se ti assumi rischi troppo bassi, potresti non ottenere un ritorno significativo. Prendendo rischi troppo grandi, al contrario, \u00e8 probabile che tu perda tutto qualora il tuo trade andasse male. La gestione del rischio consiste nel trovare una buona via di mezzo tra questi due estremi.<\/mark><\/p>\n\n\n\n Una parte cruciale della gestione del rischio riguarda le dimensioni di ogni posizione. Ci\u00f2<\/strong> determina l\u2019importo da assegnare a ciascuna posizione.<\/p>\n\n\n\n Per i mercati su cui stai facendo trading, usa i dati storici per osservare la portata dei movimenti di prezzo<\/strong>. Considera l\u2019entit\u00e0 dei cambiamenti e valuta quanto assegnare alle varie posizioni, stimando cos\u00ec il rischio su tutto il tuo capitale.<\/p>\n\n\n\n Non adottando un approccio coerente nel determinare la misura adeguata delle posizioni, corri il rischio di perdere cos\u00ec tanto denaro nelle transazioni negative da sovrastare il peso di quelle vincenti<\/strong>. Dal momento che non si pu\u00f2 sapere in anticipo se una posizione sar\u00e0 vincente o perdente, \u00e8 fondamentale essere costanti.<\/p>\n\n\n\n Tieni a mente che per mantenere un approccio costante \u00e8 necessario conoscere molti fenomeni di mercato<\/strong>, come la volatilit\u00e0<\/a>. In questi casi, ridurre la quantit\u00e0 di denaro assegnata in ogni posizione pu\u00f2 offrire un\u2019esposizione pi\u00f9 equilibrata.<\/p>\n\n\n\n Per dirla in breve, questa \u00e8 la regola che ti dice quando \u00e8 ora di chiudere una posizione<\/strong>. Se la tua posizione sta andando bene, quando \u00e8 il momento di prendere i profitti?<\/p>\n\n\n\n Se un titolo sta andando male, quanto importante lascerai che diventi la perdita prima di chiudere la posizione<\/strong>? La tua strategia di uscita \u00e8 la risposta a queste domande.<\/p>\n\n\n\n Alcuni sistemi calcolano i momenti in cui uscire in base al tempo. Semplicemente, si chiudono le posizioni dopo che \u00e8 passato un certo periodo. In altre strategie che seguono il trend, invece, le posizioni vengono chiuse solo dopo aver ottenuto una certa percentuale di profitti. Qualsiasi sia il tuo sistema, impostando regole di <\/strong>stop-loss<\/strong><\/a> eviterai che le posizioni perdenti crescano oltre misura. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Considera la soluzione migliore per te. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Una strategia di uscita ben congegnata dovrebbe minimizzare il danno del tuo capitale a rischio quando gli investimenti non vanno come dovrebbero, e massimizzare i profitti quando vanno come previsto.<\/mark><\/p>\n\n\n\n Un sistema completo non si limita a individuare i punti di entrata<\/strong>. Un sistema adeguatamente testato non \u00e8 garanzia di performance future, ma offre solide fondamenta su cui investire in sicurezza, piuttosto che usare solo discrezione o intuito.<\/p>\n\n\n\n Visita la eToro Academy<\/a> per saperne di pi\u00f9 sui sistemi di trading.<\/p>\n\n\n\n No. Un solo indicatore tecnico<\/a> non \u00e8 paragonabile a un sistema di trading. Quest\u2019ultimo \u00e8 composto da un set pi\u00f9 completo di regole e fornisce maggiori informazioni al trader. Un sistema di trading, ad esempio, stabilisce l\u2019ammontare da investire in ciascuna posizione e i criteri di uscita dalle transazioni.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n S\u00ec. Un filtro \u00e8 un margine utilizzato per determinare quando operare una transazione a partire da un indicatore tecnico, come il superamento di un livello di supporto<\/a> o di resistenza, in modo da ottenere la massima affidabilit\u00e0 dal segnale. Di conseguenza, qualunque regola che funge da criterio di azione su un segnale di trading \u00e8 un filtro.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n Il backtesting<\/a> \u00e8 lo studio dei trade teorici passati che serve ad appurare la validit\u00e0 di una strategia. Analizza le performance teoriche degli investimenti applicati ai prezzi storici reali e cerca di verificare se un dato approccio o sistema di trading hanno ottenuto buone performance, se paragonate al livello di rischio affrontato e alle prestazioni del mercato stesso.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n Con strategia di trading<\/a> si fa riferimento all’insieme di regole logiche stabilite per raggiungere un obiettivo; il sistema di trading \u00e8 l’infrastruttura, spesso automatizzata, utilizzata per eseguire concretamente tale strategia.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n Il vantaggio principale di un sistema di trading \u00e8 l’introduzione della disciplina operativa. Questi sistemi aiutano a ridurre i pregiudizi emotivi<\/a>, favoriscono la costanza nei risultati e permettono di gestire meglio le inevitabili oscillazioni, positive e negative, del mercato.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n<\/dl>\n\n\n\n\t\t\n
Su quali mercati operare?<\/h2>\n\n\n\n
Quando entrare nel mercato<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nFiltra i trade<\/h3>\n\n\n\n
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Gestione del rischio<\/h2>\n\n\n\n
Quanto investire<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Choosing-an-Approach-To-Suit-the-Market_Body-Image-2_-Swing-trading-1-2.png\")
<\/figure>\n\n\n\nStrategie di uscita<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Anatomy-of-a-Trading-System_Body-Image-3_-Exit-strategy.png\")
<\/figure>\n\n\n\nConclusioni<\/h2>\n\n\n\n
Quiz<\/h2>\n\n\n\n
Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n
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