Los ejemplos prácticos son útiles para comprender las medias móviles en el trading. Con este artículo aprende a incluir las medias móviles en el análisis técnico avanzado.
Las medias móviles (MA, del inglés moving averages) —o también llamadas promedios móviles— son un elemento básico en el conjunto de herramientas de cualquier trader y también una de las métricas más importantes tras cualquier decisión de compra o venta. Funcionan con principios matemáticos simples, pero, si se utilizan al máximo, se pueden aprovechar aspectos más avanzados del análisis técnico.
¿Por qué las medias móviles son indicadores esenciales en el trading?
Lo primero que debemos saber es que las medias móviles son indicadores esenciales que un trader puede usar para medir el estado subyacente de un mercado. Ten en cuenta que una media móvil ascendente indica que una tendencia está aumentando, mientras que una tendencia que baja se puede observar en una media móvil descendente.
Las herramientas y estrategias de análisis técnico avanzadas pueden ayudar a que las señales de las medias móviles sean todavía más útiles, pero igualmente los traders deben considerar las dos direcciones principales (ascendente y descendente) de los indicadores de las medias móviles. El uso de herramientas avanzadas puede ayudar a los traders a elegir el tipo de media móvil y la estrategia de trading basada en medias que se adapte a sus necesidades individuales de inversión.
¿Por qué incorporar medias móviles con aplicaciones avanzadas?
Al momento de invertir se pueden incorporar diferentes métricas de medias móviles con técnicas de trading avanzadas (es decir, métricas distintas a las medias móviles simples) para ayudar a definir y afinar determinados períodos de sentimiento del mercado. Si bien la media móvil simple (SMA, que viene del inglés simple moving average) da una representación clara de las tendencias de precios a largo plazo, es algo limitada por su visión amplia de las tendencias del mercado. Por ello, se han desarrollado otras medidas a fin de obtener otra perspectiva de los mercados.
| Media móvil exponencial (EMA) | Media móvil ponderada lineal (LWMA) | Media móvil suavizada (SMMA) |
|---|---|---|
| Otorga más peso a los datos de precios recientes, por lo que disminuye exponencialmente conforme se avanza hacia el pasado, a diferencia de la media móvil simple (SMA), que pondera igual todos los puntos de datos sin importar su antigüedad. | Al igual que la EMA, es una fórmula que da mayor ponderación a los precios recientes, pero también otorga menos importancia a los puntos de datos más antiguos. | Esta media atribuye cierto peso a los puntos de precio a lo largo de un período. Y, basado en los principios de la EMA, utiliza una mayor cantidad de puntos de datos para suavizar las lecturas. |
Las diferentes medias brindan lecturas más o menos relevantes según tu tipo de estrategia. Por ejemplo, los traders que ejecutan estrategias a corto plazo están más interesados en los eventos recientes, por lo que suelen usar una EMA en lugar de una SMA para guiar sus decisiones. En cambio, el uso de marcos temporales más altos en una estrategia de MA a menudo puede dar señales más precisas.
¿Cómo utilizar activamente las medias móviles?
Partiendo de la idea de que las medias móviles sirven para diferenciar la volatilidad de precios y la tendencia en las cotizaciones, es recurrente que los traders elaboren sus estrategias de trading basadas en órdenes de compra y venta relacionadas con las medias móviles de precios.
Asimismo, los traders pueden utilizar varios indicadores de media móvil en una variedad de escenarios de trading e, independientemente, estas cifras representan la dirección general en la que se dirige un mercado. Cuando las medias que miden diferentes períodos de tiempo se interseccionan, el cruce puede indicar de forma potencial que una tendencia está a punto de cambiar.
Consejo: El muy utilizado patrón de cruce dorado se produce cuando una media móvil de corto plazo se cruza con una de largo plazo.
En el siguiente ejemplo, la media móvil simple (SMA) de 9 días a corto plazo se cruza con la media móvil simple (SMA) de 26 días a largo plazo y a la baja. Esto muestra una señal de que la tendencia alcista en el mercado de bitcoin se estaba debilitando, ya que los vendedores habían dominado la actividad de trading más reciente.
El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros.
Source: eToro
Para simplificar las cosas, algunas plataformas incluyen el indicador Cruce MA, que resalta los momentos en los que los promedios se cruzan.
El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros.
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¿Cómo combinar las medias móviles con otros indicadores?
Puedes mejorar tu comprensión de las condiciones del mercado al utilizar indicadores de media móvil que miden el momentum o impulso. Al hacerlo, es posible comprender mejor la dirección de la tendencia y la fuerza detrás de ella.
En el ejemplo a continuación, que se desprende del gráfico de precios del índice NASDAQ 100, la lectura de 35,9 del Índice de Fuerza Relativa (RSI, del inglés Relative Strength Index), que mide la fuerza con la que suben o bajan los precios de las acciones en bolsa, evidencia que el mercado está sobrevendido.
Poco después, la media móvil simple (SMA) de 5 días cambia y pasa de moverse hacia abajo a moverse hacia arriba. Ambas lecturas indican una oportunidad de compra.
Es posible que los traders combinen medias e indicadores de momentum como parte de una estrategia de gestión de operaciones continua que les ayude a decidir si deben permanecer en posiciones ganadoras o bien reducir las pérdidas. En el mismo gráfico de precios, la media móvil simple (SMA) de 5 días cruza las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, lo que es otra señal alcista.
Consejo: Las medias móviles exponenciales multiplican los puntos de datos más recientes por un factor predeterminado, antes de incluirlos en el cálculo.
Esto también ocurre en un momento en el que la lectura del RSI es de 55, lo que indica que el mercado no está sobrevendido. Como resultado, el permanecer en la posición larga habría sido beneficioso, ya que el precio del índice siguió subiendo.
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¿Cómo afinar una estrategia de trading mediante medias móviles?
Si bien una estrategia que considere indicadores de media móvil puede ser útil para los traders, igualmente se deben considerar sus matices. Por ejemplo, es crucial prestar atención a la configuración del marco temporal y del intervalo de tiempo del gráfico, ya que pueden mostrar tendencias de precios variables durante distintos períodos de tiempo.
Los gráficos presentados a continuación muestran velas diarias en el mercado del gas natural que se han superpuesto con medias móviles simples que poseen diferentes marcos temporales.
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Un trader que utiliza estrategias a corto plazo puede obtener más beneficios si emplea un gráfico con medias móviles simples —de 5, 10 y 20 días, por ejemplo—, como se ve en el ejemplo anterior. Sin embargo, una estrategia a más largo plazo utilizaría medias de 50, 100 y 200 días, similar al ejemplo siguiente. Recuerda que la media utilizada funciona mejor cuando está en sintonía con el horizonte temporal del período de la operación.
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Reflexiones finales
Las medias móviles son clave en el análisis técnico. Son herramientas potentes y versátiles que pueden ayudar a adaptar técnicas de trading avanzadas de diversas maneras. Conocer y explorar los tipos de medias más avanzadas y las estrategias que la respaldan pueden ayudarte a lograr el éxito en tus operaciones de trading.
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Cuestionario
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo los traders pueden utilizar las medias móviles para determinar el momentum y la volatilidad del mercado?
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Si una media se está suavizando, entonces la volatilidad está potencialmente desapareciendo del mercado, y viceversa. La dirección de una media móvil da a los traders una pista sobre cuál es la tendencia subyacente, dependiendo de su dirección: ascendente, descendente o lateral. Cuando las medias de diferentes marcos temporales se cruzan, el punto de cruce puede ser una señal de que el momentum o impulso está a punto de cambiar de dirección.
- ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de utilizar medias móviles junto con otros indicadores?
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Las medias móviles son indicadores de retraso o lagging (o también conocidos como rezagados), lo que significa que los datos que se utilizan para generarlos son todos históricos. Esto implica que las indicaciones deben ser abordadas con cuidado al establecer lo que ocurrirá en el futuro. A pesar de esto, tienen prestigio de ser herramientas útiles de trading para descifrar hacia dónde puede ir una tendencia.
- ¿Cómo pueden los traders ajustar los parámetros de media móvil para adaptarse a diferentes estilos de trading y condiciones del mercado?
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La mayoría de los brókeres en línea permiten a los traders hacer clic en un indicador de media móvil y ajustar los parámetros, como el período de tiempo. Cuanto más corto sea el período de tiempo de la estrategia que tienes planeada, más probable será que las medias móviles de fechas más acotadas sean una mejor opción en términos de generar señales de trading.
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