高勝率陷阱

「重點不是您是對或錯,而是您在對的時候賺了多少,以及在錯的時候損失了多少。」——喬治 索羅斯 (George Soros)

許多新手交易者認為,獲利需要高勝率。
請別這麼認為!在交易中,勝率是無關緊要的。它不會提供您交易人的品質或其交易策略的實用資訊。

在我 15 年的交易生涯中,我見過許多勝率為 80-90%,但長期虧損的交易者。他們的交易策略是得到微小的獲利,而對停損不是過於緊張就是完全不做。這樣的方式可能讓他們能賺好一段時間,從數月甚至到兩年之久,讓他們誤以為自己是一個出色的交易者。然後,突然一兩筆交易破壞了他們在幾年內成為百萬富翁的夢想。

想像一下這種情況:

您的交易餘額為 1,000 美元。

您的獲利回補為 10 美元。您沒有做任何停損,因為您有信心可以選擇合適的進場時機來獲得 10 美元的小額利潤。就算市場對您現況不利,但最終還是會讓您獲利。

您以 10 美元利潤完成了 98 筆交易,總利潤為 980 美元。

您的交易餘額幾乎翻了一倍,覺得自己是交易世界的王者。

但是有兩筆不好的交易,每筆損失 500 美元。

突然間,您所有的利潤都沒了,您的努力付之一炬。感覺一定很糟☹

您知道嗎?許多專業交易者甚至贏不到一半的交易,但仍有很大的獲利。

「等待好的風險報酬比的交易是非常重要的。對交易者來說,耐心是一種美德。」——亞歷山大·埃爾德 (Alexander Elder)

如果您有足夠耐心,並可以等待高風險報酬比的好交易機會,您真的不需要靠高勝率來賺錢。

想像一下這種情況:

您決定只接受可符合您進場設定的交易: 您將停損設為 10 單位,您的獲利目標為 20 單位。這讓您有 1:2 的風險報酬比。

您的前五筆交易最後是失敗的,您損失了 50 單位。

您會怎麼想?老實說,在這個階段,大多數新手交易者都會失去勇氣並不再用這個交易策略,因為他們認為行不通。

看看這張表格:

繼續前進的人將有一筆獲利交易,然後再虧損一次,然後他們將有連續三筆獲利的交易。

10 筆交易中,只有 4 筆獲利。勝率只有 40%。但好消息是,如果您的風險報酬比為 1:2 ,即使勝率只有 34%,您的獲利也會微幅增加!

如果您使用 1:3 的風險報酬比率 (RRR) ,您只需要 26% 的勝率即可擁有獲利的交易系統。

用下列公式來計算您的風險報酬比要獲利所需的最低勝率:

最低勝率 = 1 / ( 1 + 報酬:風險)

範例:
我的停損(風險)為 10 單位
我的獲利回補(報酬)為 25 單位,
風險報酬比為 1 : 2.5

我的最低勝率將為:

 1/(1+2.5) = 0.28%

如您所見,高勝率並不總是能保證超高獲利的交易策略。通常,以長時間來看,勝率較低的交易者與多筆連續獲利的交易者相比,其風險可能較低而獲利可能較高。

當您決定跟單eToro 上有高獲利卻只有短暫交易歷史的人時,請記住以上所言。

如古語所說:「不是所有的閃光都是黃金。」

Marian Hlinka (@FreedomFund) 有 15 年的交易經驗。他在 eToro 上花了七年的時間。他在 eToro 社群新聞動態和其他社交媒體上相當活躍地建立討論他策略的貼文和影片。

投資必有風險

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