مؤشرات
الستوكاستيك

طور فهمك لمؤشرات الستوكاستيك من خلال سيناريوهات تداول واقعية. تعلم كيفية استخدامها وإنشاء استراتيجية تداول متقدمة.

---

مؤشر مذبذبات الستوكاستيك هو مؤشر ريادي يمكن استخدامه في أي سوق وعلى أي إطار زمني. يتم استخدامه عادةً لقياس التغيرات في زخم السعر، كما يمكن دمجه في أي نوع من الاستراتيجيات.

ما هو مؤشر الستوكاستيك؟

مؤشر الستوكاستيك هو مؤشر متذبذب يكتشف متى تكون تحركات الأسعار على وشك الحدوث. يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) من أشهر الأمثلة على مؤشرات الستوكاستيك. تقوم المؤشرات المتذبذبة بمراقبة بيانات الأسعار لتحديد تغير وتيرة حركة السعر.

بهذه الطريقة، يوفر تحليل الستوكاستيك قراءة حول ما إذا كان الزخم في ازدياد أو تناقص. باستخدام هذا المؤشر، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان من المرجح أن يستمر اتجاه السعر أو ينقلب. فهم كيفية عمل المؤشر يوفر إشارات تداول بسيطة نسبيًا حول مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مقارنة سعر الإغلاق لجلسة التداول أو فترة زمنية معينة مع متوسط طويل الأجل هي حجر الزاوية في التحليل الستوكاستيكي. غالبًا ما يوفر هذا مقارنة حول ما إذا كان السوق قد بدأ في التحرك في اتجاه معين. مثل جميع المؤشرات الفنية، يمكن أن تظهر الأطر الزمنية الأعلى في التحليل الستوكاستيكي إشارات أكثر دقة من الأطر الزمنية الأقصر المتذبذبة.

يبدأ التحليل الأكثر تقدمًا بتنسيق المتغيرات بطريقة تتناسب مع استراتيجية التداول الفردية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين المهتمين باستراتيجيات التداول قصيرة الأجل ضبط الفترات الزمنية على فترات أقصر. في حين أن قراءات التشبع الشرائي والتشبع البيعي الأساسية مفيدة، فإن ضبط معايير النموذج سيقدم طرقًا مختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.

كيفية إنشاء استراتيجية باستخدام مؤشر الستوكاستيك

طريقة شائعة لإدخال التحليل الستوكاستيكي في استراتيجية التداول هي بناء قراءات إضافية وخطوط بيانية في شاشة المؤشر.

على سبيل المثال، تتضمن تقنية تقاطع المتوسط المتحرك مراقبة أوقات تقاطع قراءة الستوكاستيك الأساسية (كما هو موضح بالخط الأزرق في الرسم البياني أدناه لزوج العملات GBP/USD) مع المتوسط المتحرك من إطار زمني مختلف (كما هو موضح بالخط الأحمر).

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

في نفس الرسم البياني السعري الموضح أدناه، تم تعديل المعايير. في هذا المثال، هناك حالات لإشارات خاطئة تم إنشاؤها عندما تراقب ببساطة الأوقات التي يكون فيها السوق في حالة تشبع بيعي. ومع ذلك، فإن التحلي بالصبر وانتظار تحرك المؤشر فوق مستوى 20 ومستوى التشبع البيعي سيمكن المتداولين من الاستفادة من تشكيل اتجاه صعودي أكثر جوهرية.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

ويتضمن التحليل الأكثر تقدمًا أيضًا استخدام تقنيات الرسم البياني لاستنطاق البيانات التي يولدها مؤشر ستوكاستيك. يقدم الرسم البياني لسعر مؤشر S&P 500 الموجود أدناه إشارة شراء عندما تتحرك قراءة مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20. ومرة أخرى، يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه، مما قد يؤدي إلى خطر إيقاف صفقة الشراء. ومع ذلك، فإن الإشارة اللاحقة، التي تستخدم مبادئ رسم بياني أكثر تقدمًا، تحدد تقاطع خط الاتجاه الهبوطي في الشاشة نفسها، ونقطة دخول أفضل لمن يتطلعون إلى شراء الانخفاض.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

دمج مؤشر الستوكاستيك مع أدوات فنية أخرى

إحدى الميزات المهمة في التحليل الستوكاستيكي المتقدم هي إدراك أهمية وفوائد دمج مؤشرات أخرى في اتخاذ القرار. المؤشرات المتذبذبة رائعة في قياس الزخم، لكن المؤشرات الأخرى تساعد في تحديد أسباب إضافية تجعل تلك التغيرات في معنويات السوق ذات أهمية.

تتناسب المؤشرات الثابتة مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة جيدًا مع مؤشر الستوكاستيك. تعمل هذه المؤشرات على توضيح أسباب زيادة ضغط الشراء/البيع. إذا كان الزخم يتراجع، فإن انعكاس السعر واستمرار الاتجاه الأساسي القائم يصبحان أكثر احتمالًا. تشير إشارات الزخم الأقوى إلى زيادة احتمال حدوث كسر في الاتجاه.

دراسات حالة: مؤشر الستوكاستيك في تداولات ناجحة وغير ناجحة

يقدم الرسم البياني السعري أدناه المأخوذ من سوق النحاس مثالًا على كيفية استخدام مؤشرات أخرى جنبًا إلى جنب مع الستوكاستيك للتداول الناجح وإدارة الصفقات.

إشارة البيع على المكشوف ظهرت عندما ارتفع الستوكاستيك فوق 80 تبعتها تحركات سعرية صعودية إضافية. يمكن للأسواق أن تظل في حالة تشبع شرائي أو بيعي لبعض الوقت، وفي هذه الحالة، كان الدخول في مركز بيع عند أول فرصة قد زاد من خطر إيقاف هذا التداول.

إظهار الصبر وانتظار عودة الستوكاستيك تحت مستوى 80 يتيح الوقت لتشكيل اتجاه هبوطي. يتم تقديم إشارة هبوطية إضافية تدعم فكرة البيع على المكشوف عند تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام في نفس الوقت تقريبًا.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

لا يوجد مؤشر تداول فعال بنسبة 100%. يُظهِر الرسم البياني للأسعار أدناه المأخوذ من سوق مؤشر ناسداك 100 (NSDQ100) مثالاً على فشل مؤشر ستوكاستيك، وإعطاء إشارة غير صحيحة. وفقًا لمبادئ التحليل الفني، فإن اللحظة التي يتحرك فيها المؤشر العشوائي إلى ما دون 20 هي إشارة شراء محتملة. لسوء الحظ، بالنسبة لأي شخص يدخل في مركز طويل، يستمر سعر المؤشر في الانخفاض.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

لماذا يعد دمج مؤشر الستوكاستيك في استراتيجية التداول مهمًا؟

يمكن أن يساعد دمج جوانب متقدمة من التحليل الستوكاستيكي المتداولين في فلترة الإشارات الخاطئة التي لا تزيد فقط من نسبة الربح والخسارة المحتملة، ولكنها تقلل أيضًا من مخاطر الإفراط في التداول.

أحد الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها هو التحسين المفرط. يحدث هذا عندما يتم ضبط المقاييس على مؤشر الستوكاستيك إلى درجة تجعل الاختبار العكسي يظهر مجموعة من نقاط الدخول المثالية تقريبًا. يفترض هذا أن المقاييس المستخدمة ستكون ناجحة أيضًا في ظروف السوق الحالية. ومع ذلك، الأسواق ديناميكية ولا يوجد ضمان بأن ما نجح سابقًا سيعمل مرة أخرى. نهج بديل هو مراقبة التغيرات في تقلبات الأسعار وضبط معايير المؤشر لتناسب ظروف السوق الحالية (بدلاً من السابقة).

خاتمة

يُعد مؤشر الستوكاستيك أداة شائعة من المحتمل أن تولد مجموعة متنوعة من إشارات الدخول والخروج من السوق. استخدامه بشكل أكثر احترافية يتطلب دمج إشارات أخرى من مؤشرات أخرى وليس فقط إشارات التشبع الشرائي والبيعي. سيوفر اعتماد نهج أكثر شمولية أفضل مسار نحو استراتيجية تداول متقدمة.

تعرف على المزيد حول المؤشرات الفنية مع أكاديمية eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن للمتداولين التمييز بين الإشارات الصحيحة والخاطئة التي يولدها مؤشر الستوكاستيك؟

بغض النظر عن مدى خبرة المتداول، لا يمكنه التمييز بشكل قاطع بين إشارة صحيحة أو خاطئة حتى يمضي وقت كافٍ لتحديد مدى نجاح النمط الفني. إحدى الطرق للمساعدة في هذه العملية هي استخدام مؤشرات أخرى والتحقق مما إذا كانت تدعم الإشارة التي يوفرها مؤشر الستوكاستيك. كلما زاد عدد المؤشرات المتوافقة، كانت الإشارة أقوى.

ما هي أفضل الممارسات لتحديد معايير مؤشر الستوكاستيك لتناسب مختلف بيئات التداول؟

إذا كانت الاستراتيجية تركز على المدى القصير، مثل التداول اليومي على سبيل المثال، فإن استخدام مؤشرات الستوكاستيك التي تعمل باستخدام مقاييس قصيرة الأجل سيكون أكثر ملاءمة. تجدر الإشارة إلى أن إعلانات الأخبار والأحداث الجيوسياسية يمكن أن تؤثر أيضًا على تقلبات الأسعار. عندما تتغير مستويات التقلب، قد تحتاج معايير الستوكاستيك إلى التعديل.

كيف يمكن استخدام مؤشر الستوكاستيك لتعزيز إدارة المخاطر في استراتيجيات التداول؟

تقدم مؤشرات الستوكاستيك أدلة حول ما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أو سينتهي وينعكس. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لتكون في صفقة رابحة، فإن الإشارات التي تفيد بأن الاتجاه على وشك الضعف يمكن إدارتها عن طريق تقليص المركز أو تعديل أوامر إيقاف الخسارة لحماية المكاسب.