Высокий процент успеха — ловушка

«Важно не то, правы вы или нет, а то, сколько денег вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь». — Джордж Сорос

Многие начинающие трейдеры полагают, что для получения прибыли им необходимо иметь высокий процент успешных сделок.
Забудьте об этом. В трейдинге доля прибыльных сделок не имеет никакого значения. Этот показатель не дает никакой полезной информации о качестве того или иного трейдера или его стратегии трейдинга.

За свою 15-летнюю карьеру в трейдинге я видел многих трейдеров, которые в конечном счете теряли деньги даже при том, что доля их успешных сделок составляла 80-90%. Их стратегия трейдинга заключалась в получении мелких прибылей при огромном стоп-лоссе или вообще без него. Такая стратегия могла приносить им прибыль довольно долго (например, пару месяцев или даже два года), создавая у них ложное ощущение того, что они великолепны как трейдеры. После чего одна или две сделки внезапно разрушали их мечты стать миллионером за пару лет.

Представьте себе такой сценарий:

Ваш торговый баланс составляет 1000$.

Вы установили тейк-профит на 10$, а стоп-лосс вообще не используете, поскольку уверены в том, что можете правильно выбрать точку входа для получения небольшой прибыли в размере 10$ и что если рынок движется против вас, то в конечном итоге он всегда разворачивается в благоприятную для вас сторону.

Вы совершаете 98 сделок с прибылью 10$, получая общую прибыль в размере 980$.

Вы почти удвоили свой торговый баланс и чувствуете себя королем в мире трейдинга. 

Но затем случаются две плохие сделки, в каждой из которых вы теряете по 500$. 

Внезапно весь ваш упорный труд пошел насмарку, и вся полученная вами прибыль сведена на нет. Что вы при этом чувствуете? ☹
Знаете ли вы, что многие профессиональные трейдеры не выигрывают даже половины своих сделок, сохраняя при этом хорошую прибыль?

«Очень важно дожидаться сделок с хорошим соотношением риска и доходности. Терпение — это положительная черта трейдера». — Александр Элдер

Если вы достаточно терпеливы и имеете в себе силы дождаться благоприятной возможности для заключения сделки с высоким соотношением риска и доходности, то для увеличения баланса своего торгового счета вам не обязательно очень часто принимать правильные решения.

Представьте себе следующий сценарий:

Вы решаете вступать только в те сделки, по которым выполняются следующие входные условия: ваш стоп-лосс составляет 10 единиц, а целевой показатель прибыли — 20 единиц. Таким образом, соотношение риска и доходности составляет 1:2.

Первые 5 сделок приводят к убыткам, и вы теряете 50 единиц. 

Что бы вы при этом подумали? Честно говоря, на данном этапе у большинства начинающих трейдеров сдали бы нервы и они отказались бы от этой торговой стратегии, посчитав, что она не работает. 

Взгляните на эту таблицу:

Те, кто решил бы продолжить идти намеченным курсом, имели бы одну прибыльную сделку, затем одну убыточную, после чего получили бы выигрышную серию из 3 сделок.  Таким образом, из 10 сделок прибыльными оказались только 4. Доля удачных сделок составляет всего 40%. Однако хорошая новость заключается в том, что при соотношении риска и доходности 1:2 вы оставались бы в небольшой прибыли даже при 34% успешных сделок!

Если бы вы использовали соотношение риска и доходности (коэффициент RRR) 1:3, то для создания прибыльной системы трейдинга вам требовалось бы всего лишь 26% успешных сделок.

Вот формула для расчета минимальной доли успешных сделок, необходимой для получения прибыли при вашем соотношении риска и доходности:

Минимальная доля успешных сделок = 1 / ( 1 + доходность:риск)

Пример:
мой стоп-лосс (риск) составляет 10 единиц
Мой тейк-профит (доходность) составляет 25 единиц
Это соответствует коэффициенту RRR, равному 1:2,5

Моя минимально необходимая доля успешных сделок будет следующей: 

 1/(1+2,5) = 0,28 = 28%

Как видите, высокий процент успешных сделок не всегда является гарантией сверхприбыльной стратегии трейдинга. Зачастую трейдеры с более низким процентом выигрышных сделок могут в долгосрочной перспективе оказаться менее рисковыми и более успешными по сравнению с теми, кто имеет много прибыльных сделок.  

Не забывайте об этом, когда вы решаете копировать кого-либо из тех, кто имеет огромные прибыли, но короткую историю трейдинга на eToroКак гласит старая пословица: «Не всё золото, что блестит».
Мариан Глинка (@FreedomFund) занимается трейдингом 15 лет, семь из которых он провел на eToro. Он очень активен в новостной ленте eToro и других социальных сетях, размещая посты и видеоролики, рассказывающие о его стратегии. 

Вы рискуете своим капиталом

Данный материал носит рекламный характер и не может рассматриваться в качестве инвестиционной или личной рекомендации либо предложения участия в какой-либо сделке купли-продажи финансовых инструментов. Данный материал подготовлен безотносительно к каким-либо инвестиционным целям конкретного получателя или финансовой ситуации и без проверки на соответствие каким-либо законодательным и нормативным требованиям, стимулирующим независимые исследования. Любые ссылки на предыдущие или будущие статистические показатели того или иного финансового инструмента, индекса или комплексного инвестиционного продукта не считаются и не должны считаться надежным показателем будущих результатов. Компания eToro не выступает с какими-либо заверениями и не принимает на себя ответственности за точность или полноту содержания данной публикации, которая подготовлена с использованием общедоступной информации.

56 Просмотры