Verstehen Sie mithilfe praktischer Beispiele, wie Sie gleitende Durchschnitte im Trading und der fortgeschrittenen technischen Analyse einsetzen können.
Gleitende Durchschnitte (Moving Averages, MA) gehören zum Handwerkszeug jedes Traders und sind eine der wichtigsten Messgrößen für jede Kauf- oder Verkaufsentscheidung. Sie funktionieren nach einfachen mathematischen Prinzipien, aber wenn Sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, können Sie auch fortgeschrittene Aspekte der technischen Analyse nutzen.
Warum sind gleitende Durchschnitte wichtige Indikatoren für das Trading?
Gleitende Durchschnitte sind wichtige Indikatoren, die ein Händler verwenden kann, um den zugrunde liegenden Zustand eines Marktes zu beurteilen. Ein steigender gleitender Durchschnitt signalisiert einen Aufwärtstrend, ein fallender gleitender Durchschnitt einen Abwärtstrend.
Fortgeschrittene technische Analysewerkzeuge und -strategien können dazu beitragen, die Signale des gleitenden Durchschnitts noch nützlicher zu machen. Dennoch sollten Händler immer die beiden Hauptrichtungen (steigend und fallend) der Indikatoren des gleitenden Durchschnitts berücksichtigen.
Die Verwendung fortgeschrittener Tools kann Händlern dabei helfen, die Art des gleitenden Durchschnitts und die auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Handelsstrategie auszuwählen, die ihren individuellen Anlagebedürfnissen entspricht.
Warum sollten gleitende Durchschnitte in fortgeschrittene Anwendungen integriert werden?
Anleger können verschiedene gleitende Durchschnittsmetriken mit fortgeschrittenen Handelstechniken kombinieren (andere Metriken als einfache gleitende Durchschnitte), um bestimmte Zeiträume der Marktstimmung zu definieren und einzugrenzen. Der einfache gleitende Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA) bietet eine klare Darstellung langfristiger Preistrends, ist aber aufgrund seines breiten Blickwinkels auf Markttrends etwas eingeschränkt.
Daher wurden andere Durchschnittswerte entwickelt, die eine andere Perspektive auf die Märkte bieten.
| Exponentieller gleitender Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA) | Linear gewichteter gleitender Mittelwert (Linear Weighted Moving Average, LWMA) | Geglätteter gleitender Mittelwert (Smooth Moving Average, SMMA) |
|---|---|---|
| Bietet eine stärkere Gewichtung der neueren Kursdaten (der SMA gewichtet die Datenpunkte gleich, unabhängig davon, wann sie aufgezeichnet wurden). | Eine Formel, die den jüngsten Kursen mehr Gewicht gibt, dafür aber älteren Datenpunkten weniger Bedeutung beimisst. | Basierend auf den EMA-Prinzipien verwendet dieser Mittelwert eine größere Anzahl von Datenpunkten, um die Messwerte zu glätten. |
Je nach Art der verfolgten Strategie können die verschiedenen Arten von Durchschnitten aussagekräftigere Messwerte liefern. Händler, die kurzfristige Strategien verfolgen, sind beispielsweise mehr an den jüngsten Ereignissen interessiert und entscheiden sich daher häufig für einen EMA anstelle eines SMA, um ihre Entscheidungen zu treffen.
Die Verwendung längerer Zeiträume in einer MA-Strategie kann jedoch häufig genauere Signale liefern.
Tipp: Bei exponentiell gleitenden Durchschnitten werden die jüngsten Datenpunkte mit einem vorgegebenen Faktor multipliziert, bevor sie in die Berechnung eingehen.
Wie kann man gleitende Durchschnitte aktiv nutzen?
Händler können verschiedene gleitende Durchschnittsindikatoren in einer Vielzahl von Handelsszenarien verwenden. Für sich genommen zeigen sie die allgemeine Richtung an, in die sich ein Markt bewegt. Wenn sich Durchschnittswerte über verschiedene Zeiträume hinweg kreuzen, kann dies darauf hindeuten, dass ein Trend kurz vor einer Wende steht.
Tipp: Der häufig verwendete Golden-Cross-Indikator entsteht, wenn sich ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt mit einem längerfristigen Durchschnitt kreuzt.
Im folgenden Beispiel schneidet der kürzere 9-Tage-SMA den längeren 26-Tage-SMA nach unten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich der Aufwärtstrend des EURUSD-Marktes abschwächt, da die jüngste Handelsaktivität von Verkäufern dominiert wurde.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Quelle: eToro
Um die Sache zu vereinfachen, enthalten einige Plattformen den MA-Cross-Indikator, der die Momente hervorhebt, in denen sich die Durchschnitte schneiden.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Quelle: eToro
Wie lassen sich gleitende Durchschnitte mit anderen Indikatoren kombinieren?
Sie können Ihr Verständnis der Marktbedingungen verbessern, indem Sie MA-Indikatoren einführen, die das Momentum messen. Auf diese Weise können Sie die Richtung des Trends und die Stärke des dahinterstehenden Gewichts besser verstehen.
Im folgenden Beispiel, das den NASDAQ 100 Index zeigt, signalisiert der Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von 35,9, dass der Markt überverkauft ist.
Kurz darauf wechselt der 5-Tage-SMA von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Beide Indikatoren signalisieren eine Kaufgelegenheit.
Trader können Durchschnitte und Momentumindikatoren als Teil einer fortlaufenden Handelsstrategie kombinieren, um zu entscheiden, ob sie in Gewinnpositionen bleiben oder Verluste reduzieren sollten. Im gleichen Preischart kreuzt der 5-Tage-SMA den 50-Tage- und den 100-Tage-SMA, was ein weiteres bullisches Signal darstellt.
Dies geschieht auch zu einem Zeitpunkt, an dem der RSI bei 55 liegt und damit noch weit davon entfernt ist, einen überverkauften Markt anzuzeigen. Es hat sich gezeigt, dass es von Vorteil gewesen wäre, eine Long-Position zu halten, da der Kurs des Index weiter gestiegen ist.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Quelle: eToro
Feinabstimmung einer Trading-Strategie mit gleitenden Durchschnitten
Eine Strategie, die MA-Indikatoren einbezieht, kann nützlich sein, aber Händler sollten die Nuancen jedes MA-Indikators berücksichtigen. Zum Beispiel ist es wichtig, den Einstellungen für den Zeitrahmen und das Zeitintervall des Charts besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da sie unterschiedliche Preistrends über verschiedene Zeiträume anzeigen können.
Die folgenden Charts zeigen Tageskerzen auf dem Erdgasmarkt, die mit SMAs in verschiedenen Zeitrahmen überlagert wurden.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Quelle: eToro
Ein Trader, der kurzfristige Strategien anwendet, könnte mehr Nutzen aus einem Chart mit 5, 10 und 20 Tage SMAs ziehen, wie im obigen Beispiel. Eine längerfristige Strategie würde jedoch Signale aus einem Chart mit 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitten verwenden, wie im Beispiel unten.
Tipp: Der verwendete Durchschnitt funktioniert am besten, wenn er mit dem Zeithorizont der Haltedauer des Trades übereinstimmt.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Quelle: eToro
Fazit
Gleitende Durchschnitte sind ein Kernelement der technischen Analyse. Sie sind leistungsstarke und vielseitige Instrumente, mit denen Sie fortgeschrittene Trading-Techniken auf verschiedene Weise anpassen können. Die Auseinandersetzung mit den fortschrittlicheren Arten von Durchschnitten und den von ihnen unterstützten Strategien kann Ihnen helfen, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben.
Lernen Sie mit der eToro-Akademie, wie man Indikatoren beim Trading verwendet.
Quiz
FAQ
- Wie können Händler gleitende Durchschnitte nutzen, um Marktmomentum und Volatilität zu bestimmen?
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Wenn ein Durchschnitt glatter wird, kann die Volatilität abnehmen und umgekehrt. Die Richtung eines gleitenden Durchschnitts gibt Händlern einen Hinweis auf den zugrunde liegenden Trend, je nachdem, ob er nach oben, unten oder seitwärts zeigt. Wenn sich die Durchschnitte verschiedener Zeiträume kreuzen, kann der Schnittpunkt ein Zeichen dafür sein, dass das Momentum dabei ist, seine Richtung zu ändern.
- Was sind die Vorteile und Grenzen der Verwendung von gleitenden Durchschnitten im Vergleich zu anderen Indikatoren?
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Gleitende Durchschnitte sind nachlaufende Indikatoren, d.h. die Daten, die zu ihrer Berechnung verwendet werden, sind alle historisch und repräsentieren nicht die Zukunft. Daher müssen sie mit Vorsicht behandelt werden, wenn es darum geht, die zukünftige Entwicklung zu bestimmen. Dennoch haben sie sich als nützliche Handelsinstrumente erwiesen, um die Richtung eines Trends zu bestimmen.
- Wie können Händler die Parameter des gleitenden Durchschnitts an unterschiedliche Handelsstile und Marktbedingungen anpassen?
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Die meisten Online-Broker ermöglichen es den Händlern, einen gleitenden Durchschnittsindikator im Trading-Setup anzuklicken und die Parameter, wie z. B. den Zeitrahmen, anzupassen. Je kürzer der Zeitrahmen Ihrer geplanten Strategie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass gleitende Durchschnitte mit kürzeren Zeitrahmen besser geeignet sind, um Handelssignale zu generieren. Verlassen Sie sich niemals nur auf gleitende Durchschnitte oder andere individuelle Indikatoren.
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