Klouzavé průměry jsou indikátory, které sledují cenové trendy a které jsou založené na minulých cenách. Naučte se, jak zapojit klouzavé průměry do pokročilé technické analýzy.
Klouzavé průměry (MA) jsou základním nástrojem každého obchodníka. Představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů při rozhodování o nákupu nebo prodeji daného aktiva. Fungují na jednoduchých matematických principech, ale jejich plné využití vám přiblíží pokročilejší aspekty technické analýzy.
Proč jsou klouzavé průměry důležitými ukazateli v obchodování?
Klouzavé průměry jsou zásadní indikátory, které může obchodník použít k posouzení stavu trhu. Rostoucí klouzavý průměr signalizuje, že je i trend rostoucí, zatímco klesající trend lze pozorovat na klesajícím klouzavém průměru.
Pokročilé nástroje a strategie technické analýzy mohou učinit signály klouzavých průměrů ještě užitečnějšími, nicméně jejich hlavní myšlenkou je pozorovat a číst dva hlavní směry – rostoucí a klesající. Používání pokročilých nástrojů však může obchodníkům pomoci vybrat typ klouzavého průměru a obchodní strategie založené na takovém průměru, který vyhovuje jejich individuálním investičním potřebám.
Proč začlenit klouzavé průměry do pokročilého obchodování?
Investoři mohou zahrnout různé metriky klouzavých průměrů k pokročilým obchodním technikám, které jim pomohou definovat a zaměřit se na určitá období nálady na trhu.
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) poskytuje jasné znázornění dlouhodobých cenových trendů, ale je poněkud omezený kvůli svému širšímu pohledu na tržní trendy. Proto byly vyvinuty další průměry, které nabízejí na trhy odlišný pohled.
| Exponenciální klouzavý průměr (EMA) | Lineární vážený klouzavý průměr (LWMA) | Vyhlazený klouzavý průměr (SMMA) |
|---|---|---|
| Dává větší váhu novějším cenovým údajům (SMA dává datovým bodům stejnou váhu bez ohledu na to, kdy byly zaznamenány). | Vzorec, který dává větší váhu nedávným cenám, ale zároveň přiděluje menší váhu starším datovým bodům. | Tento průměr, založený na principech EMA, využívá větší počet datových bodů k vyhlazení údajů. |
Různé typy průměrů mohou poskytovat relevantnější údaje v závislosti na typu strategie, kterou používáte. Například obchodníci, kteří se věnují krátkodobým strategiím, se více zajímají o nedávné události, a proto se často rozhodnou používat pro své rozhodování spíše EMA než SMMA. Použití vyšších časových rámců ve strategii s MA však může často poskytnout přesnější signály.
Tip: Exponenciální klouzavé průměry násobí novější datové body předem stanoveným faktorem, než je zahrnou do výpočtu.
Jak aktivně používat klouzavé průměry?
Obchodníci mohou používat různé ukazatele klouzavých průměrů v různých obchodních scénářích. Samostatně tyto údaje znázorňují obecný směr, kterým se trh ubírá. Pokud se průměry, které sledují různé časové rámce, protnou, může toto křížení potenciálně signalizovat, že se trend brzy obrátí.
Tip: Často používaný signál zlatého kříže nastává, když krátkodobý klouzavý průměr protne ten dlouhodobý.
V níže uvedeném příkladu protíná kratší 9denní SMA delší 26denní SMA směrem dolů. To ukazuje signál, že vzestupný trend na bitcoinovém trhu slábne – v poslední době tak převládali prodávající.
Pro ilustrativní účely. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Aby bylo rozpoznání těchto formací jednodušší, některé platformy dokonce zahrnují indikátor s názvem MA Cross, který upozorňuje na okamžiky, kdy se průměry protínají.
Pro ilustrativní účely. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Jak kombinovat klouzavé průměry s dalšími indikátory?
Pokud chcete kombinovat klouzavé průměry s indikátory, je třeba vše přidat do grafového okna a nastavit podle vašich preferencí. Své porozumění tržním podmínkám můžete zlepšit použitím indikátorů MA, které měří hybnost. Tímto způsobem můžete lépe pochopit směr trendu a sílu, která za ním stojí.
Obchodníci mohou kombinovat klouzavé průměry a momentové indikátory, jako jsou například RSI či Index peněžního toku, za účelem řízení otevřeného obchodu. Mají možnost se tak rozhodnout, zda zůstat v ziskových pozicích nebo třeba snížit ztráty.
Na stejném cenovém grafu 5denní SMA protíná 50denní a 100denní SMA, což značí býčí signál. Děje se tak rovněž v době, kdy hodnota RSI činí 55, což je blízko pásmu přeprodaného trhu (<30). Jak se ukazuje, setrvání v dlouhé pozici by bylo výhodné, protože cena indexu v této situaci nadále rostla.
V níže uvedeném příkladu, převzatém z cenového grafu Indexu NASDAQ 100, signalizuje hodnota indexu relativní síly (RSI) 35,9, tedy že je trh přeprodaný. Brzy poté se vývoj pětidenního SMA změní z poklesu na růst. Obě hodnoty signalizují příležitost k nákupu.
Pro ilustrativní účely. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Doladění obchodní strategie pomocí klouzavých průměrů
Ve strategii, která zahrnuje ukazatele MA a kterou chcete více doladit, může být důležité věnovat zvláštní pozornost nastavení časového rámce a časového intervalu grafu. Ty totiž mohou ukazovat různé cenové trendy v různých časových obdobích. Nastavte oba tyto parametry dle vaší strategie.
Níže uvedené grafy zobrazují denní svíčky na trhu se zemním plynem, které byly překryty indikátory SMA s různými časovými rámci (modrá 5denní MA, oranžová 10denní MA, fialová 20denní MA).
Pro ilustrativní účely. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Trader obchodující podle krátkodobé strategie může mít větší užitek z použití grafu s SMA 5, 10 a 20 dnů, jak je vidět na příkladu výše. Dlouhodobější strategie by však mohla využívat signály z grafu s 50denními, 100denními a 200denními průměry, jak můžete vidět v příkladu níže. Použitý průměr funguje nejlépe, pokud je v souladu s časovým horizontem doby držení obchodu.
Pro ilustrativní účely. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Shrnutí
Klouzavé průměry jsou základním prvkem technické analýzy. Jsou to výkonné a všestranné nástroje, které mohou různými způsoby doplnit pokročilé obchodní techniky. Zkoumání pokročilejších typů klouzavých průměrů a strategií, které podporují, bezpochyby posune vaše obchodování na vyšší úroveň.
Naučte se používat indikátory při obchodování s Akademií eToro.
Test
Často kladené otázky
- Jak mohou obchodníci používat klouzavé průměry k určení hybnosti a volatility trhu?
-
Pokud je průměr vyhlazenější, pak se volatilita snižuje – funguje to i naopak. Směr klouzavého průměru napovídá obchodníkům, jaký je základní trend v závislosti na jeho směru – nahoru, dolů nebo do strany. Když se průměry různých časových rámců protnou, může být toto místo znamením, že se momentum (hybnost) chystá změnit směr.
- Jaké jsou výhody a omezení používání klouzavých průměrů ve spojení s jinými indikátory?
-
Klouzavé průměry jsou zpožděné indikátory, což znamená, že všechna data použitá k jejich generování jsou již minulá. V důsledku toho je třeba s těmito ukazateli při vytváření budoucích predikcí zacházet s opatrností. I tak se však osvědčily jako užitečné obchodní nástroje, které umožňují rozluštit, kam může trend směřovat.
- Jak mohou obchodníci upravit parametry klouzavých průměrů, aby vyhovovaly různým obchodním stylům a tržním podmínkám?
-
Většina online brokerů umožňuje obchodníkům kliknout na ukazatel klouzavého průměru a upravit příslušné parametry, jako je například časový rámec. Čím kratší je časový rámec vaší plánované strategie, tím je pravděpodobnější, že pro vás budou kratší klouzavé průměry vhodnější.
Tyto informace slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů.
Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Ne všechny zmiňované finanční nástroje a služby jsou nabízeny na eToro a jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nezaručuje přesnost ani úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Před vložením kapitálu se ujistěte, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. Nikdy neriskujte více, než jste připraveni ztratit.