La trappola della percentuale di vincita elevata

“Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto”.  – George Soros

Molti trader principianti presumono che, per ottenere profitti, sia necessario avere una percentuale di vincita elevata.
Non è così. La percentuale di vincita è del tutto irrilevante nel trading, perché non ti fornisce alcuna informazione utile sulla qualità di un trader o sulla sua strategia di trading.

In 15 anni di esperienza nel trading, ho visto molti trader perdere denaro sul lungo periodo, anche se la loro percentuale di vincita era dell’80-90%: la loro strategia di trading era quella di ottenere piccoli profitti, mentre il loro livello di Stop Loss era o altissimo, o inesistente. Questo metodo poteva funzionare per un periodo piuttosto lungo, per qualche mese o anche un paio d’anni, dando loro la falsa impressione di essere trader straordinari. Poi, all’improvviso, bastavano una o due transazioni per rovinare i loro sogni di diventare milionari in poco tempo.

Immagina questo scenario:

Il tuo saldo di trading è $1.000.

Il tuo take profit è $10, ma non utilizzi nessuno stop loss, perché sei sicuro di poter scegliere il punto di ingresso giusto per cogliere quel piccolo profitto di $10 e che, se anche il mercato andasse contro di te, alla fine volgerebbe sempre a tuo favore.

Esegui 98 operazioni con un profitto di $10, quindi il tuo profitto totale è di $980.

Hai quasi raddoppiato il tuo saldo di trading e ti senti un vero guru.

Poi, però, due operazioni vanno a finire male e perdi $500 su ciascuna. 

All’improvviso, tutto il tuo duro lavoro va perso e tutto il tuo profitto svanisce nel nulla. Che amarezza ☹

Sapevi che molti trader professionisti non vincono nemmeno la metà delle loro transazioni e ottengono comunque profitti elevati?

“Per concludere transazioni con un buon rapporto rischio/rendimento, aspettare è fondamentale. La pazienza è una virtù per i trader”. – Alexander Elder

Se sei abbastanza paziente e riesci ad aspettare buone opportunità di trading con un alto rapporto rischio/rendimento, non è necessario avere ragione molto spesso per far crescere il tuo saldo di trading.

Immagina questo scenario:

Decidi di effettuare solo le operazioni in cui puoi impostare questa entrata: lo stop loss è di 10 unità e l’obiettivo di profitto è di 20 unità. Questo ti offre un rapporto rischio/rendimento di 1:2.

Le prime 5 operazioni finiscono in perdita e sei sotto di 50 unità. 

Cosa penseresti in questo caso? Posso dirti onestamente che a questo punto la maggior parte dei trader principianti perderebbe la calma e abbandonerebbe questa strategia di trading pensando che non funzioni. 

Dai un’occhiata a questa tabella:

Se invece la portassero avanti, avrebbero prima un’operazione redditizia, poi ne perderebbero di nuovo una e poi avrebbero una serie vincente di 3 operazioni. 

Su 10, solo 4 erano redditizie. Una percentuale di vincita di appena il 40%. Ma la buona notizia è che, con un rapporto rischio/rendimento di 1:2, saresti in leggero profitto anche se la tua percentuale di vincita fosse solo del 34%!

Se utilizzassi un rapporto rischio/rendimento (RRR) di 1:3, ti basterebbe una percentuale di vincita del 26% soltanto per avere un sistema di trading profittevole.

Ti propongo di seguito una formula per calcolare la percentuale di vincita minima necessaria per ottenere profitti, in base al tuo rapporto rischio/rendimento:

Percentuale minima di vincita = 1 / (1 + Rendimento:Rischio)

Esempio:
Il mio Stop Loss (rischio) è 10 unità
il mio Take Profit (rendimento) è 25 unità
In questo caso, l’RRR è di 1:2,5

La mia percentuale minima di vincita sarebbe:

 1/(1+2,5) = 0,28 = 28%

Come puoi vedere, una percentuale di vincita elevata non è sempre una garanzia di una strategia di trading dai profitti straordinari. Spesso, i trader con percentuali di vincita più basse possono essere meno rischiosi e più profittevoli nel lungo periodo rispetto a chi vanta molte operazioni in profitto consecutive.  

Tieni presente questo quando decidi di copiare qualcuno che ha dei guadagni elevati ma una cronologia di trading breve su eToro

Come dice il saggio, “non è tutto oro quello che luccica”.

Marian Hlinka (@FreedomFund) ha 15 anni di esperienza nel trading, sette dei quali spesi su eToro. È molto attivo nel social news feed di eToro e in altri social media, dove pubblica post e video in cui discute la sua strategia. 

Il tuo capitale è a rischio

Questa è una comunicazione di marketing e non deve essere interpretata come un consiglio d’investimento, raccomandazione personalizzata, né offerta o invito ad acquistare o vendere alcuno strumento finanziario. Questo materiale è stato preparato senza prendere in considerazione alcun particolare obiettivo d’investimento o situazione finanziaria e non è stato preparato in conformità con i requisiti legali e regolamentari per promuovere la ricerca indipendente. Eventuali riferimenti alle performance passate o future di uno strumento finanziario, un indice o un prodotto di investimento pre-assemblato non sono e non dovrebbero essere considerati un indicatore affidabile di risultati futuri. eToro non rilascia alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata utilizzando informazioni disponibili al pubblico.

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